SEC, 거의 붕괴한 300억 달러 규모 AI 펀드와 월가 거래 조사

SEC는 지난달 거의 붕괴한 AI 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스와 거래한 주요 월가 은행들에 소환장을 보냈다. 뱅크오브아메리카는 이 펀드의 최대 거래상대방 중 하나였다. 씨티도 이 펀드의 최대 거래상대방 중 하나였다. 골드만삭스도 이 펀드의 최대 거래상대방 중 하나였다. JP모건 체이스도 규제 당국 제출 자료에 따르면 이 펀드의 최대 거래상대방 중 하나였다. 조사관들은 특정 거래의 시점을 요청했다. 또한 차입금에 관한 메시지도 요청했다. 조사관들은 은행들에 샌프란시스코 소재 이 회사와 관련된 모든 기록을 보존하라고 통보했다. 이 사안을 전달받은 세 명의 관계자가 뉴욕타임스에 요청 내용을 설명했다. 시추에이셔널 어웨어니스는 위법 행위로 기소되지 않았다. 시추에이셔널 어웨어니스 대변인은 상당한 수익률이나 극적인 손실을 기록한 유명 펀드에 규제 조사가 이뤄지는 것은 예측 가능한 일이라고 말했다. 이 펀드는 정점에 300억 달러가 넘는 자산을 운용했다. 여기에 수백억 달러를 추가로 차입했다. 레오폴드 아셴브레너가 약 2년 전 이 펀드를 설립했다. 아셴브레너는 24세의 전 오픈AI 연구원이다. 이 펀드는 3월에 85억 달러 규모의 보호적 풋옵션을 보유했다. 해당 옵션은 6월 30일까지 대부분 사라졌다. 대신 펀드는 6월 30일 기준 125억 달러 규모의 순수 롱 포지션을 보유했다. 7월 말 AI 주식이 하락했다. 펀드가 공매도했던 전통 기술주들은 그 기간 상승했다. 이후 마진콜이 발생했다. 포트폴리오는 약 67% 하락했다. 시타델은 공개 포지션 장부를 약 10% 할인된 가격에 매입했다. 채굴주가 펀드 장부의 4분의 1을 차지했다. 해당 포지션은 최종 13F 신고에서 19억9000만 달러에 달했다. 채굴주 포지션에서는 코어 사이언티픽의 비중이 가장 컸다. 라이엇 플랫폼스의 비중도 가장 컸다. 아이렌의 비중도 가장 컸다. 이후 시타델은 거의 100건의 블록 거래를 통해 채굴주 물량 부담을 해소했다. 제이미 다이먼은 이번 달 마진 부채가 사상 최고 수준에 도달했다고 경고했다. SEC의 조사가 실제 사건으로 이어지지 않을 수도 있다. 수집된 문서들은 은행들이 신용을 회수하기 전에 하나의 집중된 AI 베팅에 얼마나 오랫동안 자금을 댔는지를 보여줄 수 있다. 시추에이셔널 어웨어니스는 여전히 앤트로픽 지분을 보유하고 있다. 앤트로픽은 기업공개를 검토하고 있다. 현재 이 지분은 7월을 거치며 무엇이 살아남았는지를 보여주는 가장 명확한 척도다. 은행들과 SEC는 논평을 거부했다.