加拿大銀行監管機構敲定跨交易所加密貨幣避險減免措施

加拿大銀行監管機構敲定加密貨幣資本規則的變更，允許銀行確認符合條件的跨交易所避險。加拿大金融機構監管辦公室（Office of the Superintendent of Financial Institutions）於9月10日發布2027年指引。該指引規定，銀行在計算符合條件的第2a組曝險的delta風險時，將受監管的傳統金融資產交易所視為同一交易所。這些曝險必須涉及相同的加密資產及相同的到期時間。該規則維持加拿大第2組加密資產的總曝險上限，即淨一級資本的5%。部分客戶結算衍生品不納入該上限。若超過上限，機構的全部第2組曝險都將適用第2b組處理。跨交易所確認僅適用於符合涵蓋產品結構、監管批准或符合資格的結算、流動性及數據歷史等條件的曝險。與不受監管交易所相關的部位不會獲得相同確認。該指引保留第2a組內delta或vega資本的94%相關性參數。delta及vega風險權重維持在100%。銀行不得確認不同第2組加密資產之間的分散效益。第2b組處理要求銀行就每項第2b組資產，從普通股權一級資本中扣除其總多頭或總空頭部位絕對值中較高者。若規定的市場風險及信用估值調整計算產生較高要求，則適用較高金額。對財政年度截止日為10月31日的機構，該指引於2026年11月1日生效；對財政年度截止日為12月31日的機構，則於2027年1月1日生效。