SEC調查華爾街與瀕臨崩潰的300億美元AI基金的交易往來

SEC向與Situational Awareness有業務往來的華爾街主要銀行發出傳票。這家AI對沖基金上月一度瀕臨崩潰。美國銀行是該基金最大的交易對手方之一。花旗是該基金最大的交易對手方之一。高盛是該基金最大的交易對手方之一。根據一份監管申報文件，摩根大通是該基金最大的交易對手方之一。調查人員要求提供特定交易的時間。他們要求提供有關借款資金的訊息紀錄。他們要求銀行保留與這家舊金山公司有關的全部紀錄。三名了解此次接觸情況的人士向《紐約時報》介紹了這些要求。Situational Awareness尚未被指控有不當行為。Situational Awareness的一名發言人表示，對於擁有高額回報或出現劇烈回撤的高知名度基金而言，受到監管審查是可以預料的。該基金在規模巔峰時管理的資金超過300億美元。它還額外借入了數百億美元。Leopold Aschenbrenner大約兩年前創立了該基金。Aschenbrenner現年24歲，曾是OpenAI研究員。該基金3月持有價值85億美元的保護性賣權。到6月30日，這些選擇權大多已經消失。相反，截至6月30日，該基金持有125億美元的直接多頭部位。AI股票在7月下旬下跌。該基金放空的傳統科技股同期上漲。隨後發生了追加保證金通知。投資組合下跌約67%。Citadel以約九折的價格買下了公開市場部位。礦業股一度占該基金持倉的四分之一。在最後一份13F申報文件中，這些部位達到19.9億美元。Core Scientific在礦業股部位中占比最高。Riot Platforms在礦業股部位中占比最高。IREN在礦業股部位中占比最高。隨後，Citadel透過近100筆大宗交易消化了礦業股的過剩部位。本月，Jamie Dimon警告稱，保證金債務已達到創紀錄水平。SEC的調查最終可能不會形成案件。所收集的文件可能顯示，在撤回信貸之前，銀行為這一集中押注AI的交易提供融資持續了多久。Situational Awareness仍持有Anthropic的股份。Anthropic正在考慮公開上市。如今，這筆持股是衡量該基金在7月事件中倖存下來的資產最清晰的指標。相關銀行與SEC均拒絕置評。