หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารแคนาดาสรุปมาตรการผ่อนปรนการเฮดจ์คริปโตข้ามตลาดซื้อขาย

หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของแคนาดาสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎเงินกองทุนสำหรับคริปโต ซึ่งอนุญาตให้ธนาคารรับรู้การเฮดจ์ข้ามตลาดซื้อขายที่เข้าเกณฑ์ สำนักงานผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินของแคนาดาเผยแพร่แนวปฏิบัติปี 2027 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. แนวปฏิบัติดังกล่าวถือว่าตลาดซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเป็นตลาดซื้อขายเดียวกัน เมื่อธนาคารคำนวณความเสี่ยงเดลตาสำหรับความเสี่ยง Group 2a ที่เข้าเกณฑ์ ความเสี่ยงดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตชนิดเดียวกันและมีระยะเวลาครบกำหนดเดียวกัน กฎนี้ยังคงเพดานความเสี่ยงรวมขั้นต้นของสินทรัพย์คริปโต Group 2 ของแคนาดาไว้ที่ 5% ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 สุทธิ อนุพันธ์บางประเภทที่ใช้ในการชำระราคาให้ลูกค้าถูกยกเว้นจากเพดานดังกล่าว หากฝ่าฝืน สถาบันจะต้องใช้เกณฑ์ Group 2b กับความเสี่ยง Group 2 ทั้งหมด การรับรู้ข้ามตลาดซื้อขายจะมีผลเฉพาะเมื่อความเสี่ยงเป็นไปตามเงื่อนไขด้านโครงสร้างผลิตภัณฑ์ การอนุมัติตามกฎระเบียบหรือการชำระราคาที่เข้าเกณฑ์ สภาพคล่อง และประวัติข้อมูล สถานะที่เชื่อมโยงกับตลาดซื้อขายที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลจะไม่ได้รับการรับรู้ในระดับเดียวกัน แนวปฏิบัติคงค่าพารามิเตอร์สหสัมพันธ์ไว้ที่ 94% สำหรับเงินกองทุนความเสี่ยงเดลตาหรือเวกาภายในกลุ่ม Group 2a น้ำหนักความเสี่ยงเดลตาและเวกายังคงอยู่ที่ 100% ธนาคารไม่สามารถรับรู้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงระหว่างสินทรัพย์คริปโต Group 2 ต่างชนิดกัน การใช้เกณฑ์ Group 2b กำหนดให้ธนาคารหักจากเงินกองทุนหุ้นสามัญชั้นที่ 1 ซึ่งมากกว่าระหว่างสถานะซื้อรวมหรือสถานะขายรวมแบบค่าสัมบูรณ์ของสินทรัพย์ Group 2b แต่ละรายการ หากการคำนวณความเสี่ยงตลาดและการปรับมูลค่าเครดิตตามที่กำหนดให้ข้อกำหนดที่สูงกว่า ต้องใช้จำนวนที่สูงกว่านั้น แนวปฏิบัติมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2026 สำหรับสถาบันที่มีวันสิ้นปีบัญชีวันที่ 31 ต.ค. และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2027 สำหรับสถาบันที่มีวันสิ้นปีบัญชีวันที่ 31 ธ.ค.