SEC расследует сделки Уолл-стрит с почти рухнувшим ИИ-фондом на $30 млрд

SEC направила повестки крупным банкам Уолл-стрит в связи с их операциями с хедж-фондом Situational Awareness, который почти рухнул в прошлом месяце. Bank of America входил в число крупнейших контрагентов фонда. Citi входил в число крупнейших контрагентов фонда. Goldman Sachs входил в число крупнейших контрагентов фонда. JPMorgan Chase входил в число крупнейших контрагентов фонда, согласно документу, поданному регулятору. Следователи запросили время проведения конкретных сделок. Они также запросили сообщения о заёмных средствах. Банкам было предписано сохранить все документы, связанные с фирмой из Сан-Франциско. Три человека, знакомые с этим обращением, описали запросы газете New York Times. Situational Awareness не обвинялся в правонарушениях. Представитель Situational Awareness заявил, что регуляторное внимание предсказуемо для заметных фондов со значительной доходностью или резкими просадками. На пике фонд управлял более чем $30 млрд. Кроме того, он занял ещё десятки миллиардов долларов. Леопольд Ашенбреннер основал фонд около двух лет назад. Ашенбреннеру 24 года, ранее он был исследователем в OpenAI. В марте фонд владел защитными пут-опционами на $8,5 млрд. К 30 июня эти опционы в основном исчезли. Вместо этого на 30 июня фонд держал прямые длинные позиции на $12,5 млрд. В конце июля акции компаний, связанных с ИИ, снизились. Традиционные технологические акции, которые фонд продавал без покрытия, в этот период выросли. За этим последовали маржин-коллы. Портфель упал примерно на 67%. Citadel купила публичный портфель примерно со скидкой в 10%. Акции горнодобывающих компаний составляли четверть портфеля фонда. В последней форме 13F эти позиции достигли $1,99 млрд. Среди позиций в горнодобывающих акциях крупнейшей была доля Core Scientific. Крупнейшей была и доля Riot Platforms. Крупнейшей была и доля IREN. Позднее Citadel сняла навес предложения в горнодобывающих акциях почти через 100 блочных сделок. Джейми Даймон в этом месяце предупредил, что маржинальный долг достиг рекордных значений. Расследование SEC может так и не привести к делу. Собранные документы могут показать, как долго банки финансировали одну концентрированную ставку на ИИ, прежде чем отозвали кредитование. Situational Awareness по-прежнему владеет долей в Anthropic. Anthropic рассматривает возможность публичного листинга. Теперь эта доля является самым ясным показателем того, что пережило июль. Банки и SEC отказались от комментариев.