元OpenAI研究員、350億ドル消失後にAI関連のコールオプションを購入

レオポルド・アッシェンブレナー氏のヘッジファンド、Situational Awarenessは、AMD、Bloom Energy、CoreWeave、SK Hynix、SanDiskのコールオプションを購入した。取引は先週後半から今週にかけて行われた。この動きは350億ドルの損失に続くものだった。Situational Awarenessの資産は、ピーク時の450億ドル超から7月にはおよそ100億ドルに減少した。借り入れた資金が株価下落を増幅し、同ファンドが応じられない現金の要求を引き起こした。Situational Awarenessは、Anthropicを含む非公開投資を保有していた。Ken Griffin氏のCitadelは、問題を抱えた保有資産を割安価格で購入した。その後、SECは同ファンドとの取引をめぐり、ウォール街の銀行に召喚状を送った。報じられた調査は、違法行為を आरोपするものではなかった。コールオプションにより、買い手は期限前に固定価格で株式を購入できる。借り入れずに前払いすれば、損失は購入費用に限定される。オプションが価値を失って満期を迎えた場合、プレミアム全額を失う可能性はなおある。金曜日、Bloom Energyは約7%上昇した。AMDはほぼ3%上昇した。SanDiskとCoreWeaveは下落した。AMDでは最近、未決済のプットオプションがコールオプションを上回っていた。これらの契約は、既存保有分の保護を反映している可能性がある。アッシェンブレナー氏が残存する現金を使っているのか、新たな投資家資金を使っているのかは明らかになっていない。